Pelosi natočila, produkovala a režírovala 14 dokumentárních filmů, z toho 13 společně se Sheilou Nevins. Její nejnovější film American Selfie: One Nation Shoots Itself byl uveden na stanici Showtime. Jednalo se o jejich 13. společný film.
Před natáčením dokumentárních filmů strávila Pelosiová deset let jako terénní producentka ve zpravodajství NBC. V roce 2000, když pracovala jako producentka pro NBC a pokrývala prezidentskou kampaň George W. Bushe, vzala si s sebou ruční videokameru, která dokumentovala 18 měsíců jejích zkušeností z volební kampaně; záběry byly použity k vytvoření dokumentu Journeys with George, který jí vynesl šest nominací na cenu Emmy.
V roce 2001 Sheila Nevinsová přesvědčila Pelosiovou, aby opustila televizní zpravodajství a pracovala výhradně pro HBO. Během demokratických primárek v roce 2004 se Pelosiová vrátila do volební kampaně, tentokrát po stopách demokratických kandidátů. Její dokumentární film HBO Deník politického turisty doprovodila její první kniha Sneaking into the Flying Circus: How the Media Turn Our Presidential Campaigns into Freak Shows o procesu výběru kandidátů na prezidenta Spojených států. Uvedla, že k napsání knihy ji inspirovaly rozhovory s Candy Crowleyovou ze CNN, Howardem Deanem a Wesleym Clarkem.
V roce 2006 Pelosiová vytvořila dokument o evangelikálních křesťanech s názvem Přátelé Boha: V něm vystupoval bývalý pastor Ted Haggard. Po jeho odvysílání na HBO v roce 2007 natočila navazující film The Trials of Ted Haggard, zachycující exil Teda Haggarda z církve New Life po jeho sexuálním a drogovém skandálu, který deník The New York Times označil za „podivně fascinující“. LA Times v recenzi uvedly, že „tento srdcervoucí malý film může být nejsilnější obžalobou homofobie od dob Zkrocené hory“. Pelosiová se v roce 2008 vrátila do volební kampaně, aby pro svůj film Pravá Amerika zdokumentovala zrod hnutí Tea Party na republikánských předvolebních akcích: Ten měl premiéru na HBO v Den prezidenta v roce 2009, a to v rámci filmu „Feeling Wronged – Some Voices from the Campaign Trail“. V červenci 2010 CNN oznámila, že Pelosiová již netočí politické dokumenty. V roce 2010 natočila na HBO film Homeless:
The New York Times pochválily tento film za „rozvíjení tématu neúspěšného amerického snu“.
4. července 2011 HBO debutovala dalším filmem Pelosiové Citizen U.S.A.: A 50 State Road Trip. Pelosiová procestovala všech 50 států, aby se zúčastnila naturalizačních ceremoniálů a dělala rozhovory s přistěhovalci, kteří se stali legalizovanými americkými občany. K filmu byla vydána kniha s názvem Citizen USA: A 50 State Road Trip.
Pelosiová se v roce 2013 zúčastnila filmového festivalu Sundance se svým filmem Fall to Grace (Pád do milosti) o zneuznaném bývalém guvernérovi New Jersey Jimu McGreeveym. Byla spatřena v okolí Park City se svým kolegou Kennethem Colem.
V roce 2015 se Pelosiová vrátila do San Francisca, aby zde natočila film o dopadu technologického boomu na město. Podle Recode jde o „jasnozřivou, střízlivou rekapitulaci toho, co se děje…“ Vyprávění Pelosiové je také hluboce osobní; vyrůstala v San Francisku, ale dlouho žila v New Yorku. Klíčovým tématem dokumentu je, že San Francisco, do kterého se vrací, je velmi odlišné od toho, které opustila.“ Variety označil San Francisco 2.0 za „jeden z jejích nejlepších filmů“. San Francisco 2.0 byl nominován na cenu Emmy za nejlepší obchodní reportáž.
V roce 2016 Pelosiová natočila film Meet the Donors: o vlivu peněz v politice. V profilu v časopise Vogue Pelosiová svůj film nazývá „lehkou toulkou po mapě lidí a míst, kteří financují naše volby“. Film se zastavuje u hrstky lidí, kteří se umístili na seznamu největších dárců OpenSecrets.org.
Uproxx jej popsal tak, že sleduje „Pelosiovou, jak se setkává s řadou miliardářských dárců a ptá se jich, proč dávají miliony kandidátům, jak toto financování ovlivňuje kampaně a jaký přístup vám tyto tučné dary mohou zajistit“. Na tiskovém turné k filmu Pelosiová hovořila o tom, co všechno se za svůj život naučila při shánění politických prostředků
Slova, která vybudovala Ameriku, jedenáctý film Pelosiové, který měl premiéru 4. července 2017 a jehož vypravěčem je držitel Pulitzerovy ceny David McCullough, je čtením Ústavy USA, kterou přečetli všichni žijící prezidenti, viceprezidenti, 50 amerických senátorů obou stran, soudci Nejvyššího soudu a další. Obsahuje čtení Deklarace nezávislosti, kterou předčítají The Rock, Meryl Streepová, Robert De Niro, Robert Redford, Sean Hannity, Kid Rock a další celebrity. V závěru čtou středoškoláci z Mezinárodní školy OSN Listinu práv a shrnutí dalších dodatků. V pořadu Anderson Cooper 360 Anderson Cooper hovořil o tom, jak se na natáčení potkával se dvěma Pelosiho syny.
Podle deníku The Port Arthur News byl Pelosi spatřen v Port Arthuru při natáčení nového dokumentu HBO o Trumpově Americe.
Mimo bublinu: V říjnu 2018 byl na HBO odvysílán seriál A Roadtrip with Alexandra Pelosi. Podle IMDB se „Pelosiová vydává na cestu napříč zemí, aby se zapojila do rozhovorů s americkými spoluobčany ve snaze získat nefiltrované porozumění jiným perspektivám“. Podle The New York Times: „Není to jen další epizoda učeného kosmopolity, který sestupuje ze slonovinové věže, aby vytvořil antropologický diskurs o tom podivném stvoření známém jako Trumpův volič a stihl se vrátit do velkoměsta na martini. Ačkoli je paní Pelosiová demokratickou královnou, strávila většinu své kariéry tím, že se soucitem pitvala psychiku americké politické pravice.“
V lednu 2019 Pelosiová debutovala v pořadu Vice News Tonight na HBO s názvem „Goodbye Congress“ – film, který obsahuje výstupní rozhovory se 14 odcházejícími členy Kongresu, včetně předsedy Paula Ryana a dalších 7 republikánů, kteří vysvětlují, jak funguje Washington.
V říjnu 2020 Pelosiová vydala knihu American Selfie: Jeden národ se zastřelí sám na stanici Showtime. V pořadu The Daily Show Pelosiová hovořila o natáčení použití chemických látek Národní gardou při protestu před Bílým domem 1. června 2020.